LIVE Дневник

Discretionary and System Trading

Акции с низким P/E (2)
lievil
Разбор портфеля сформированного из акций с низким показателем P/E.
Данные были взяты из публичных и доступных источников.
Пост с перечнем акций на 7.05.2014


Итого на сегодня :
port

8 акций из 9 сразу вышли в плюс. И сейчас находятся в прибыли.
2 акции показали просадку.
1 акция находится в небольшом убытке.

Учитывая что индекс ММВБ с середины июля упал уже процентов на 10%, и сейчас прирост составляет всего  3%. Акции из портфеля ведут себя вполне достойно.

Возможно причина кроется не в изначально правильном выборе бумаг в портфель, а в их своеобразности, ликвидности. Возможно даже ненужности.

Тем не менее, факт остается фактом. Сформированный портфель принес прибыль, большую чем рынок. И с хорошей плавной динамикой и показателями прибыль/риск.

Дно ?
lievil
Дождались сигнала на покупку.

График S&P 500
sc

Подробнее упоминал в прошлых постах

Mechanica,TradingBlox
lievil
Мнение:

TradeStation -- a good way to START learning to program systems, however you will need to move on to Mechanica or Trading Blox if you really want to program "real" trading systems.
/Dean Hoffman/
/Software Developer, Hedge Fund Manager, Commodity Trading Advisor/


TradeStation - хороший способ чтобы начать учиться программировать системы, однако вам необходимо перейти на TradingBlox или Mechanica, если вы действительно хотите программировать «реальные» торговые системы. (перевод JC)

Что в этих программах  есть такого, чего нет в Tradestation? И почему этот софт, по мнению Dean-а позволяет строить РЕАЛЬНЫЕ торговые системы.

Если пробежаться по документации, то можно выделить следующие моменты:

Mechanica:
1. Четкое разделение инструментов на аналитические(управление позициями,Монте-карло) и механические(индикаторы и прочий код) .
2. Симуляции будущих эквити, с учетом вариаций размеров позиций по отдельным стратегиям, и портфелю в целом.
3.Различные сортировки результатов,выборки и вставки степпинга (когда задается не отдельное число а диапазон значений ).
4.Минимум индикаторов и статистических функций для анализа. Используются банальные вставки правил (Rule).

TradingBlox:
1. Симуляции будущих equity,DD,Return,Sharpe (Монте-карло)
2.Имеется возожность задавать параметры отбора корреляций между инструментами, задавать параметры риска по инструментам,выделять общие лимиты.
3.Присутствует динамичекий Trade direction позволящий отбирать инструменты для лонг,шорт стратегий.Фильтровать по периодам когда стратегии приносили/теряли деньги.
4.Удобное построение трехмерных поверхностей, их анализ и т.п
5. Опять же присутствует stepping. Похоже он везде есть.

Обе программы делают основной упор на предварительный анализ и разбор всех действий трейдера, и будущих ошибок еще до того, как он запустит свои стратегии на "живом" счете. Причем, само построение кода не ставится во главу угла, также как и визуализация. Получение красивой эквити не ставится в приоритет, тогда как другие параметры стратегии или портфеля можно просмотреть максимально детально,провести симуляцию и оценить риски.

----------------------------
Цены :
Mechanica 3000$
TradingBlox 4000$

Необходим ли весь этот багаж, и стоит ли он этих денег?

Может быть, так или иначе, мы все равно сами дописываем отдельно все эти "примочки". Что касается Tradestation, то все вышеперечисленные особенности можно дополнить сторонним софтом, который дружит с Tradestation,Multicharts.

Выбирайте на свой вкус и цвет...
Tags:

Разворот S&P500, что дальше?
lievil
spx

Первая красная свечка, дата публикации поста про разворот . Вертикальные линии 27 июня,28 июля.Остальные художества отражают +- 2 торговых дня.

Разворот состоялся, правда не с первого раза :). Наверно, уникальность метода дает о себе знать. Не каждый день удается спрогнозировать разворот с вероятностью 50%, да и еще на основе 190 планетарных аспектов.

Secret engine в действии. Теперь падение индекса аж до середины ноября 2014 года.

Свежо предание, а верится с трудом..

P.S. Применяемый метод прогнозирования хрень, процентов на 90% :)

Небольшой анализ динамики портфеля (07.05-01.08)
lievil
История создания,состав портфеля,мониторинг:
Мониторинг сделок от покупки
Плюс несколько стратегий в шорт
И еще 2-3 стратегий в шорт

Портфель состоит из одной стратегии лонг и 5-6 в шорт.
Только с 10-х чисел июля, стратегии торгуются в боевом режиме, но уже на нескольких активах. Динамика соответствует заявленной , поэтому можно провести небольшой исторический разбор динамики "бумажного" портфеля на одном активе (фьючерсе на Индекс РТС), с момента создания первых стратегий и до сегодняшнего дня.

График Out-of-sample
eq

Дни с масксимальными просадками
eq1
Динамика по месяцам
eq2

Во время уроков пришли судебные приставы...
lievil
Навальный,садись,5
Удальцов,садись,4+
Развозжаев,садись,4+

В рамках Болотного дела проходит (проходило) 28 обвиняемых.

Мда,кошмар.

Визуализатор,оптимизатор, и т.д и т.п
lievil
1212
12122

995$ и 2495$ за Pro edition .  Дают  14 дневный триал на пользование граалем.

Иногда бывает, что в подобный трейдерский софт, с такими прайсами впихивают интересные и полезные реализации. Но это бывает не так часто.

Есть пользователи сего чуда? Или даже смотреть его не стоит?

About(Documentation,Tutorials,Whitepapers and Reports)

Update: Софт из коробки легко дружит с Tradestation(daily,intraday).

2 интересных события ближайших дней
lievil
1234

1.Судьбу «Мечела» решат до конца недели.
2.Евросоюз откладывает введение новых санкций против России как минимум до четверга.

Будет информация, будут и движения. А если не хватит времени, особо быстрые спекулянты отыграют все утром в понедельник.

От эйфории к отчаянию
lievil
258% радости,чуть больше чем за год. Вот это амплитуда внутренней жизни.
merv

США(рыжим),Россия(красным),Аргентина(другим). Цветом.

Газпром -4%
lievil
Читал, что аналитиками ожидалось негативное открытие сегодня в районе -0.6%.

Неожиданная , "радость" прямо с открытия торгов. Хотя с другой стороны древние инвесторы, в очередной раз  получат щедрые дивиденды.

?

Log in