LIVE Дневник

Discretionary and System Trading

Previous Entry Share Next Entry
Про поломку стратегий (3)
lievil
Если портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности.То ..

... Возможно это покажется вам странным...

следует смотреть качественные показатели портфеля в целом. Строить доверительные границы и переводить портфель в off, если портфель плохо себя ведет.

Нет смысла, мониторить и отключать стратегии по отдельности, т.к. разные стратегии в портфеле ведут себя по разному . И когда часть из них показывает минус, другая часть показывает плюс.И если вы сегодня выбросите из портфеля минусовые стратегии, то завтра плюсовые стратегии покажут убыток, а минусовые которые покажут плюс в вашем портфеле будут отсутствовать. Я думаю это предельно понятно, учитывая изначально злобный характер рынка.

Да какие то закономерности будут работать долго, другие исчезнут и вы будете в отдельных стратегиях просто морозить деньги. Но в целом ваш портфель будет жив.

Да,  хочу заметить, что когда ваш портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности, то вопрос тейк-профита по портфелю также играет важную роль.

Перевод портфеля в оff будет говорить вам лишь о том, что все что вы придумали и реализовали в коде, работает плохо. И надо искать новые идеи.

?

Log in