LIVE Дневник

Discretionary and System Trading

Previous Entry Share Next Entry
Про поломку стратегий (2)
lievil
Исходя из того факта, что каждая отдельная стратегия в портфеле создается с целью эксплуатации определенного конкретного события.То и приходить в негодность стратегия будет, когда "мода" на это событие пройдет.

Отсюда следует, что если торгуется одна общая закономерность, которая в свою очередь лишь обыгрывается несколькими стратегиями, то необходимо следить за качественными показателями этих отдельных стратегий и выключать их в портфеле надо по отдельности. Либо принимать их сигналы во внимание и ждать в ближайшем будущем поломки портфеля в целом.

Конечно, можно предположить, что если мониторить саму закономерность, можно отключить портфель стратегий раньше, до того как эта закономерность исчезнет. Но это не так. На практике, сначала прийдут в негодность отдельные стратегии, затем весь портфель, а затем уже вы убедитесь что закономерность исчезла.

Если копнуть глубже можно попробовать разобрать факторы которые влияют на закономерность, построить функции и плясать от них. В этом случае есть шанс увидеть в динамике процесса необратимые последствия*.

 Но как я написал выше, с таким же успехом поломка отдельных стратегий в портфеле говорит нам о возможном крахе портфеля и закономерности в будущем.

* Для примера можно взять  пост столетней давности с investo.ru, о фонарике для новичка (by oldman). И помучать немного производные от искомой функции..

  • 1
Написал в личку пример общей закономерности, об исчезновении которой я знаю сильно заранее, и даже знаю момент времени, когда это произойдет.

Ок,сейчас отвечу.

  • 1
?

Log in