LIVE Дневник

Discretionary and System Trading

Великий Пост
lievil
Добро пожаловать в мой мир :)

Ищу ключ к Genetic Optimizer v.2.0 (TSG2). У кого есть?

Странный какой-то рост
lievil
И системно последние дни еле прибыльные.
damm

Не люблю такие рыночные моменты.

Вроде бы все хорошо, а потом БАЦ! пыльным мешком по голове. И трехдневный профит испарится как лужа во время 30 градусной жары.

Тьфу-тьфу-тьфу .Не буду нагнетать страсти..

Анекдот на подумать
lievil
— Папа, сколько будет пятью шесть?
— (прикинув на логарифмической линейке) где-то 28-31.

На следующий день:
— Папа, мне математичка 2 поставила, сказала, что правильный ответ — 30!
— (Поточнее прикинув на логарифмической линейке) Ну да, 30.

Сынок,зачем вам в школе такая точность ?

*В трейдинге точность не так важна, как нам может показаться на первый взгляд. Гораздо важнее if-else,вероятности,интервалы..

Q&A (Вопросы ответы)
lievil
Задавайте вопросы. Можно даже самые примитивные. Отвечу на все, постараюсь в меру моих сил и знаний объяснить.

*Позже вынесу в главный пост.

Про поломку стратегий (3)
lievil
Если портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности.То ..

... Возможно это покажется вам странным...

следует смотреть качественные показатели портфеля в целом. Строить доверительные границы и переводить портфель в off, если портфель плохо себя ведет.

Нет смысла, мониторить и отключать стратегии по отдельности, т.к. разные стратегии в портфеле ведут себя по разному . И когда часть из них показывает минус, другая часть показывает плюс.И если вы сегодня выбросите из портфеля минусовые стратегии, то завтра плюсовые стратегии покажут убыток, а минусовые которые покажут плюс в вашем портфеле будут отсутствовать. Я думаю это предельно понятно, учитывая изначально злобный характер рынка.

Да какие то закономерности будут работать долго, другие исчезнут и вы будете в отдельных стратегиях просто морозить деньги. Но в целом ваш портфель будет жив.

Да,  хочу заметить, что когда ваш портфель стратегий эксплуатирует разные закономерности, то вопрос тейк-профита по портфелю также играет важную роль.

Перевод портфеля в оff будет говорить вам лишь о том, что все что вы придумали и реализовали в коде, работает плохо. И надо искать новые идеи.

Про поломку стратегий (2)
lievil
Исходя из того факта, что каждая отдельная стратегия в портфеле создается с целью эксплуатации определенного конкретного события.То и приходить в негодность стратегия будет, когда "мода" на это событие пройдет.

Отсюда следует, что если торгуется одна общая закономерность, которая в свою очередь лишь обыгрывается несколькими стратегиями, то необходимо следить за качественными показателями этих отдельных стратегий и выключать их в портфеле надо по отдельности. Либо принимать их сигналы во внимание и ждать в ближайшем будущем поломки портфеля в целом.

Конечно, можно предположить, что если мониторить саму закономерность, можно отключить портфель стратегий раньше, до того как эта закономерность исчезнет. Но это не так. На практике, сначала прийдут в негодность отдельные стратегии, затем весь портфель, а затем уже вы убедитесь что закономерность исчезла.

Если копнуть глубже можно попробовать разобрать факторы которые влияют на закономерность, построить функции и плясать от них. В этом случае есть шанс увидеть в динамике процесса необратимые последствия*.

 Но как я написал выше, с таким же успехом поломка отдельных стратегий в портфеле говорит нам о возможном крахе портфеля и закономерности в будущем.

* Для примера можно взять  пост столетней давности с investo.ru, о фонарике для новичка (by oldman). И помучать немного производные от искомой функции..

Про поломку стратегий
lievil
Хотел написать комментарий, к посту Александра ubertrader, но видимо прийдется написать несколько записей в журнал. Тема большая, интересная, и кратко в рамки комментария не уложиться.

Заранее прошу прощения у читателей журнала за мое возможное косноязычие в следующих постах. Воспринимайте информацию в них лишь как мое мнение, на этом этапе.

ОФЗ 8,47-9,34
lievil
офз

Очень даже хорошая безрисковая доходность, на ближайщие пару лет (8,47-9,34), плюс полугодовые купоны.  Налогом не облагается.

Эмитент Министерство финансов РФ, а не какие-то там банки.

Процентный риск конечно присутствует, но ведь все равно Минфин однозначно выкупит облигации в дату.

Кредитный риск можно сказать отсутствует, т.к. все проводится через биржу. Ну если только навернется вся торговая система, что маловероятно..

Ошибиться самому сложно, все параметры как на ладони.

Ликвидности хватит с головой..

Хорошая сделка, как ни крути..


--------------------------------
Историческая страшилка

В конце 1997 года стали быстро расти ставки по кредитам и государственным обязательствам, начал падать фондовый рынок. Если в III квартале 1997 года средняя доходность ГКО составляла 19 %, то ко II кварталу 1998 года она увеличилась до 49,2 %. Ставка по однодневным кредитам за тот же период увеличилась с 16,6 % до 44,4 %. Эти события оказали негативное влияние на настроения инвесторов, что увеличило отток капитала и усилило давление на курс рубля.[1]

И следом был технический дефолт..)) Невероятная творилась фигня))

больше этого не повторится
Tags:

S&P 500 by Kevin Watson
lievil
Видимо было дно, а вот дальше ситуация может разворачиваться как угодно. Мы прекрасно знаем, что каждое следующее выкупленное донышко может оказаться последним в тренде.Будьте бдительны.

dsda

Доллар 36 рублей
lievil
1138868

?

Log in

No account? Create an account